Arsenal pertama kali bermain secara resmi pada 11 Desember 1886. Mereka bermain melawan tim musuh lokal, Eastern Wanderers, dan berhasil menang dengan skor 6-0. Sejak itu, klub Arsenal terus berkembang dan memenangkan beberapa gelar juara seperti Piala FA, Liga Primer Inggris, dan Piala Eropa.
Pada tahun 1913, klub Arsenal memutuskan untuk pindah ke lokasi baru di North London, di mana mereka membangun kandang baru yang diberi nama Highbury. Sejak itu, Highbury menjadi tempat yang sangat penting bagi klub Arsenal, dan menjadi kandang mereka selama hampir 100 tahun.
Pada tahun 1930, Arsenal memenangkan gelar juara Liga Primer Inggris pertama mereka, dan kemudian memenangkan Piala FA pada tahun 1930 dan 1936.
Mereka juga memenangkan liga pada tahun 1931, 1933, dan 1934, menjadikan Arsenal sebagai salah satu tim terkuat pada saat itu.